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文：孙晖
出处：新京报 2006年2月

　　博弈论的出现给经济学带来革命性的变革，以至于“当代最后一位经济学全才”保罗·萨缪尔森会说：“要想在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致的了解”。《微观动机与宏观行为》（Micromotives andMacrobehavior）的作者托马斯·谢林在博弈论研究领域占据着独特的重要地位。所谓独特，可以分两个方面来看，一方面他因在博弈论方面的研究，荣获2005年度诺贝尔经济学奖；另外一方面，翻开当今世界流行的博弈论教材，其他学者的论文都被这些教材频繁地引用，但是谢林被引用的却只有一两本著作，而不是通过匿名审稿发表在学术期刊上的论文。为此，我们有必要从博弈论的发展与谢林教授的研究入手作一个简单的梳理，有助于大家理解上述似乎矛盾的现象。

　　1950年，约翰·纳什提出了后来被称为“纳什均衡”的概念后，博弈论开始大行于天下，甚至改写了经济学的基础。博弈论诞生于数学王国，受宠于经济学领域。但正统的研究仍旧是，必须以高深复杂的数学理论为工具才可以在这片领域里继续开疆辟壤。数理模型、经济实验和非数理方法等成为博弈论研究的主要手段，建立模型，进行纯粹的逻辑和数学推导得出结论。对博弈论进行的主流研究沿着完全的信息理论和严谨数学表达的两条基本途径发展到今天，不可避免地陷入了理论推演的结论严重偏离现实的困境。

　　托马斯·谢林教授“反弹琵琶”，抛弃数学工具来研究博弈论，创下一个“荒诞行为的壮举”。他主张超越传统经济学的经济理性假设，突破了经济学理论数学表示的传统方法，开创并发展了“非数理博弈理论”（non mathematicalgametheo鄄ry）。在他看来，在双方或多方相互影响的情势之下，博弈是不可能通过建立模型来表述，进而加以研究的。因为决策主体的期望和行为无法通过纯粹的逻辑和数学推导而得到。混合动机博弈的决定因素，与其说是数学的，不如说是经验的，即参与人在选择博弈战略时，不仅有数学上的考虑，也有创造声誉、沿袭传统、建立自信、显示大度等许多非数学因素。基于这样更接近现实的观察，谢林教授开创了非数学博弈理论这一新的领域。

　　“反弹琵琶”自然受到很多人的质疑，幸好谢林教授取得了一系列的成就。非数理博弈理论避开了上述障碍，并且非常熟练而又令人信服地将博弈论运用到了政治学、社会学、心理学及国际关系等不同领域之中，从而形成了社会科学的经典理论。他的贡献有讨价还价和冲突管理理论、相互依存的选择和行为理论、自我控制理论等。谢林教授的理论及各方面的应用源于其对理论和实践良好的综合。这一点在其代表作《微观动机与宏观行为》中有着充分的体现。

　　这本书从人们耳熟能详、简单易懂的例子入手。开篇头一个例子，就是作者应演讲之邀走进讲演厅，发现前面12排座位全都空着，听众都坐在后面。他就思考为什么会这样。是谁在指挥或者操纵吗？不是。因为没有主持讲演的人会喜欢前排空荡荡的会场。既然这样，那就要从个体的动机找原因，考虑是怎么样的“微观”个体动机造成了讲演厅前面12排空荡荡的“宏观”行为结果。为此，作者设想和讨论了6种可能的动机，结果发现，即使大家都愿意坐得比较靠前，但只要他们微观上都受“不应该坐在第一排”的固定思维的影响，就会出现前面许多排都空荡荡的宏观结果。

　　另外一个例子，也是大家熟悉的，即从堵车看微观动机和宏观行为。假如路边偶然发生一场交通事故，如果微观上许多路过的司机都想慢下来用10秒钟时间看个究竟，那么宏观上就会造成高速公路的大堵车。结果，为了看上10秒钟，每个人都损失十几分钟。我们大家都曾经观察到和亲身体验过谢林教授讨论的这些现象，他就是这样从我们熟悉的现象出发，说明微观动机和宏观行为的关系。

　　当然他并没有停留在这些例子上。“出于同一兴趣，我还涉足死亡的社会安排、温室气体在大气层集中所致全球气候变化前景等如此迥然不同的领域……由于始终对人们管理自己的行为这方面的问题有好奇心，20世纪70年代我开始研究种种使人上瘾的行为，到20世纪80年代初，我决定把‘克己’作为我全神贯注研究的一个理论问题，而吸烟作为应用研究的一个问题。”托马斯·谢林如此自我点评。作者将自己的研究拓展到更广阔的天地，包括核决策和军事控制、组织犯罪与敲诈、成瘾行为和自我控制、种族隔离、全球气候变暖、能源政策、环境保护、外援和人类生命的价值等等一系列政治、经济和文化、伦理问题。这些现象都包括了一种行为系统，处于系统中的个体（人）不断对自己周围的环境做出试图适应的反应；但个体没有意识到，或者根本不关心自己的行为与其他人的行为共同作用，将产生并未预期的后果。

　　整体来讲，该书讨论的主题是个体动机和个体行为（即微观动机）所带来的总体结果（或宏观行为）之间的相互关系，它不仅探讨个体行为所导致的令人惊奇的宏观结果，也讨论宏观结果中所蕴涵的个体动机或行为，以及是否可能从观察到的宏观行为中推论出隐含的微观动机。

　　谢林取得的成就告诉人们：“即使是像博弈论这样被毫无疑问地认为完全数理化的学科，也可以从非数理化的角度做出斐然成就。在一个课题面前，人们不该固化为一种思维或方法，而墨守成规地排除了金光殊途，甚至是完全相反的思维或道路。”在经济学研究日益数理化、模型化的今天，谢林在数理方法开辟出来的经济学王国（博弈论）中建立了自己的根据地（非数理博弈理论），证明了成熟的思想和客观的理论本身远远胜过完美的形式和金玉其外的包装。非数理博弈理论研究已经成为同实验经济学、分形学、资产定价理论、数据挖掘技术、公司治理、面板数据分析、社会经济复杂系统、模糊经济学、随机微分经济模型等备受瞩目的当代经济、管理学热点。

　　最后，从普及博弈论的角度谈谈谢林的贡献。博弈论领域群星璀璨，但却没有进入大众阅读领域。其中一个重要的原因，就是没有几个博弈论专家愿意花费精力和时间，千方百计把博弈论写得浅白一些。《微观动机与宏观行为》这本书却是谢林教授浅白的写作，这对于大众的阅读未尝不是一件好事。

文：李天有
出处：中华读书报 2005年12月

　　列夫·托尔斯泰说：“理想的书籍是智慧的钥匙。”美国著名经济学家、2005年度诺贝尔经济学奖获得者托马斯·C·谢林教授的《微观动机与宏观行为》一书，就是一把这样的钥匙。

　　在人类的行为中，我们常常观察到一些特异的集体性行为，如一个民族聚集为一个国家，或聚集在一个国家的局部地区，如世界各国的唐人街，德国人、意大利人、黑人或拉丁人邻里等的存在。更为常见的日常行为包括男生和男生在一起，女生和女生在一起，社会上关于吃、喝、住、行、用等方面的规范，以及关于人们交往的各种风俗习惯、社会地位与等级的形成。

　　产生这些结果的原因并不相同，甚至是出于完全相反的原因。比如，流行趋势的形成可能是出于从众心理，即为了不使自己看起来和其他人不同。在存在商品短缺时，人们常常看到排队就自动排在后边，而不管销售的是什么商品。在发生金融危机时，人们都去银行挤兑存款，从而造成大量银行破产。有时是因为法不责众，比如大家都违规驾驶或停车时，自己也这样做；或者大家都考试作弊时，自己也作弊。

　　这类问题中的一个特殊例子被作者称为“抢凳子游戏”。如果一个房间中的凳子数少于要坐凳子的人，那么不管这些人如何行为，最后总有一些人没有凳子可坐。这种在物理学上一般被称为“宇称守恒”现象的问题，有各种不同的表现形式，如扑克游戏、麻将游戏、以及公地问题等。扑克游戏和麻将游戏都是零和游戏，赢家赢的数量和输家输的数量总是相等。在经济学中著名的“公地悲剧”问题说明，一个不能排除其他人使用的公共资源，如公地、公共水源、海洋等，由于其资源总量是有限的，一部分人或全体人的滥用将导致其他人或全体人的使用受到损失。

　　谢林教授利用多种不同的理论在《微观动机与宏观行为》中对这些问题予以解释，除了上面提到的“抢凳子游戏”外，还包括“自我证实的均衡”，“临界质量”，“次品”，“加速原理”等。自我证实的均衡模型说明，只要人们能够预期一种结果的实现，那么这种结果就会实现。就象原子的质量集聚到一定的质量（即临界质量）后，就会发生核子爆炸，雨水集聚到一定程度就会发生洪水，货币集聚到一定程度也可能会发生金融危机。经济学中著名的次品理论说明，如果一个集合中存在次品和非次品，那么这两类产品会自动形成各自的分隔的市场，如旧车和新车市场的分隔。加速原理说明，在人们的分离和融合的过程中，一开始也许分离的速度较慢，但是这一过程会逐渐自我加快，以实现分离的结果。比如说，如果在一个混合居住的居民区中有白人开始搬离，一开始也许搬离的白人较少，甚至不足以引起人们的注意，但是随着白人在该居民的减少，更多的白人也许决定快速搬离，从而加速该社区的分离速度。

　　利用以上原理，谢林教授用几章的篇幅分析了各种类型的相关问题，包括人们在衣食住行等行为活动中如何受离散变量如种族、肤色、性别或语言的影响，如何受连续变量如年龄、收入、技艺水平等的影响，以及如何受在将来可能出现的变量如性别选择的影响。

　　为了解释这些广泛的现象，谢林教授对常见的“囚徒困境”模型进行了扩充，得出了一个称为多人“囚徒困境模型”（MPD）。囚徒困境的重要特征是，如果每个人都按照自己的最优策略选择，最后的结果将是非合作性的占劣均衡，即劣于每个人都选择非最优策略时的合作结果。但是后者并不是一个稳定均衡，而前者的占劣均衡却是一个稳定均衡。所以为了维持囚徒困境博弈中的非稳定均衡，常常需要一定的强制性协议、外部力量的存在，或通过重复博弈以生成有利于合作均衡的形成。

　　这本书值得推荐的理由是各种举例深入浅出、生动而富于想象，充满哲理意味，它能够启迪我们对很多社会问题的广泛思考，特别当每个个人将自己放在集体或社会环境下来考虑的时候。这种考虑对于邻里社区的形成，社会风气的产生和维护，以及众多人与人之间关系的促进不可或缺。